奮 戰 (第二部曲)

這是一支很平凡的程式,歷史回測績效不高.不過它卻相當符合我保守的個性,過去8年能賺300-400萬 這樣我就很心滿意足了, 不過我還有一些客觀的條件希望能符合 --- {1}勝率接近60%, {2}獲利因子大於2 , {3}期望值接近1 , {4}最大連虧虧損不能超過平均年盈餘15% ,{5}每年平均投資報酬率至少要有100%. 而這程式在過去歷史表現剛好都能符合!!

再回頭檢視前一支程式,它也是剛好符合這些要求.每個人個性不同,財務狀況不同,能承受風險的能力不同,抗壓性也不同,所以能操作的程式當然也不盡相同 ,就如同 有人做波段程式晚上就會睡不著一樣.這樣身心受到極度的煎熬,就算沒有半途而廢,賺到錢時也嚇出一身病了.在前一篇文章我有提及程式交易中的"聖杯",現在我想要把它重新定義-------變成"勝杯", 從上面的字裡行間你會覺得尋找符合自己的"勝杯", 是否遠比尋找傳說中的"聖杯"來的更重要呢??

接下來看看這支程式歷史的表現!!還是那句老話---這是印證這策略在歷史軌跡上的有效性,未來呢?? 應該還是個問號 , 試試看囉!!

奮 戰 (第ㄧ部曲)

在研究程式交易的歷程中,自己一直試著在找尋著程式交易傳說中的"聖杯" ,然而真的有聖杯的存在嗎 ?? 到目前為止我沒找到,但看過有著卓著的歷史回測績效的程式(幾近所謂聖杯), 但是之後的結果卻是讓人大感意外.為何如此?? 我想只有寫出那支程式的人自己知道!!

當初剛寫完這支程式後,我常常在想這支程式它真的可以適應在未來的市場波動嗎 ?? 有看過基金募集說明的人都應該知道,他的募集說明中ㄧ定會載明,"過去的基金績效僅供參考,不代表未來的獲利" ,這部份剛好跟程式交易情況十分神似, 因為程式交易也是藉由策略在過去歷史軌跡產生的獲利,來印證策略本身的正確性. 然而策略本身真的能適應未來嗎 ?? 我將做最壞的打算,做最好的準備,試試看囉!!

以下也是一隻藉由歷史軌跡印證的程式,因為是自己要用所以裡面沒有未來函數 ,(5分 K當沖)希望它可以陪我ㄧ直走下去!!